配资在线开户 广发安享混合C: 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

             广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 广发安享灵活配置混合型证券投资基金    基金管理人：广发基金管理有限公司    基金托管人：广发银行股份有限公司    送出日期：二〇二四年八月三十日                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                                                                  广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                              广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                   广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告  基金名称                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金  基金简称                                                           广发安享混合  基金主代码                                                                 002116  基金运作方式                                                         契约型开放式  基金合同生效日                                                    2016 年 2 月 22 日  基金管理人                                                  广发基金管理有限公司  基金托管人                                                  广发银行股份有限公司  报告期末基金份额总额                                                2,677,013,899.49 份  基金合同存续期                                                               不定期  下属分级基金的基金简称                       广发安享混合 A                   广发安享混合 C  下属分级基金的交易代码                                 002116                    002117  报告期末下属分级基金的份额总额                  257,492,372.20 份         2,419,521,527.29 份                在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配 投资目标           置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投                资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。                本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场                发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、 投资策略                债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场                风险，提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准         30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收益率                本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 风险收益特征                基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。          项目              基金管理人                          基金托管人  名称                  广发基金管理有限公司                       广发银行股份有限公司               姓名             项军                           顾洪峰  信息披露              联系电话        020-83936666                   010-65169885  负责人              电子邮箱    xiangj@gffunds.com.cn       guhongfeng@cgbchina.com.cn  客户服务电话                    95105828                     4008308003  传真                      020-34281105                   010-65169555                                       广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                     广东省珠海市横琴新区环岛东                广东省广州市越秀区东风东路   注册地址                         路3018号2608室                          713号                     广东省广州市海珠区琶洲大道                     东1号保利国际广场南塔31-33             北京市西城区金融大街15号鑫   办公地址                     楼；广东省珠海市横琴新区环                       茂大厦北楼4楼                      岛东路3018号2603-2622室   邮政编码                       510308                          100032   法定代表人                      葛长伟                              王凯  本基金选定的信息披露报纸名称       上海证券报  登载基金中期报告正文的管理人                       www.gffunds.com.cn  互联网网址                       广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33  基金中期报告备置地点                       楼      项目               名称                                    办公地址                                            广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构          广发基金管理有限公司                 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴                                            新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室                                                               金额单位：人民币元                                   报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）                                        广发安享混合 A                广发安享混合 C 本期已实现收益                                      2,132,859.38             14,570,482.11 本期利润                                         5,491,672.24             46,594,888.53 加权平均基金份额本期利润                                      0.0202                    0.0174 本期加权平均净值利润率                                        1.64%                     1.44% 本期基金份额净值增长率                                        1.65%                     1.45%                                             报告期末(2024 年 6 月 30 日)                                        广发安享混合 A                广发安享混合 C                                          广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 期末可供分配利润                                        48,126,061.78            378,378,092.53 期末可供分配基金份额利润                                          0.1869                    0.1564 期末基金资产净值                                       319,615,394.56        2,935,043,772.95 期末基金份额净值                                              1.2413                    1.2131                                                 报告期末(2024 年 6 月 30 日)                                            广发安享混合 A               广发安享混合 C 基金份额累计净值增长率                                           55.36%                    60.99%    注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。    （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。    （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 广发安享混合 A                         份额净值增                   业绩比较基            份额净值增                    业绩比较基   阶段                    长率标准差                   准收益率标           ①－③            ②－④             长率①                     准收益率③                           ②                      准差④ 过去一个月          0.15%     0.04%        -0.31%      0.14%         0.46%          -0.10% 过去三个月          0.80%     0.05%         0.73%      0.21%         0.07%          -0.16% 过去六个月          1.65%     0.06%         3.38%      0.26%         -1.73%         -0.20% 过去一年           1.97%     0.05%         1.55%      0.25%         0.42%          -0.20% 过去三年           6.82%     0.07%        -0.32%      0.31%         7.14%          -0.24% 自基金合同生 效起至今 广发安享混合 C                         份额净值增                   业绩比较基            份额净值增                    业绩比较基   阶段                    长率标准差                   准收益率标           ①－③            ②－④             长率①                     准收益率③                           ②                      准差④ 过去一个月          0.12%     0.04%        -0.31%      0.14%         0.43%          -0.10% 过去三个月          0.71%     0.05%        0.73%       0.21%         -0.02%         -0.16% 过去六个月          1.45%     0.05%        3.38%       0.26%         -1.93%         -0.21% 过去一年           1.57%     0.05%        1.55%       0.25%         0.02%          -0.20% 过去三年           5.58%     0.07%        -0.32%      0.31%         5.90%          -0.24% 自基金合同生 效起至今                                 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告     注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 较                广发安享灵活配置混合型证券投资基金            份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图               （2016 年 2 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日） 广发安享混合 A 广发安享混合 C                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、 QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。                      任本基金的基金经理                                          证券从 姓名       职务            （助理）期限                          说明                                          业年限                    任职日期         离任日期       本基金的基金经                                     张芊女士，经济学和工商管       理；广发聚鑫债                                     理双硕士，持有中国证券投 张芊    券型证券投资基      2021-11-19       -    23.1 年   资基金业从业证书。曾任中       金的基金经理；                                     国银河证券研究中心研究       广发集丰债券型                                     员，中国人保资产管理有限                                广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告      证券投资基金的                                  公司高级研究员、投资主管，      基金经理；广发                                  工银瑞信基金管理有限公司      汇利一年定期开                                  研究员，长盛基金管理有限      放债券型发起式                                  公司投资经理，广发基金管      证券投资基金的                                  理有限公司固定收益部总经      基金经理；广发                                  理、广发聚盛灵活配置混合      招享混合型证券                                  型证券投资基金基金经理(自      投资基金的基金                                  2015 年 11 月 23 日至 2016 年      经理；广发聚荣                                  12 月 8 日)、广发安宏回报灵      一年持有期混合                                  活配置混合型证券投资基金      型证券投资基金                                  基金经理(自 2015 年 12 月 30      的基金经理；广                                  日至 2017 年 2 月 6 日)、广发      发安悦回报灵活                                  安富回报灵活配置混合型证      配置混合型证券                                  券投资基金基金经理(自 2015      投资基金的基金                                  年 12 月 29 日至 2018 年 1 月      经理；广发增强                                  6 日)、广发集安债券型证券      债券型证券投资                                  投资基金基金经理(自 2017       基金的基金经                                  年 1 月 20 日至 2018 年 10 月      理；广发恒昌一                                  9 日)、广发集鑫债券型证券      年持有期混合型                                  投资基金基金经理(自 2015      证券投资基金的                                  年 12 月 25 日至 2018 年 12      基金经理；公司                                  月 20 日)、广发集丰债券型证      副总经理、固定                                  券投资基金基金经理(自 2016      收益投资总监、                                  年 11 月 1 日至 2019 年 1 月 8      固定收益管理总                                  日)、广发集源债券型证券投        部总经理                                   资基金基金经理(自 2017 年 1                                               月 20 日至 2019 年 1 月 8 日)、                                               广发集裕债券型证券投资基                                               金基金经理(自 2016 年 5 月                                               广发汇优 66 个月定期开放债                                               券型证券投资基金基金经理                                               (自 2019 年 12 月 5 日至 2021                                               年 1 月 27 日)、广发纯债债券                                               型证券投资基金基金经理(自                                               置混合型证券投资基金基金                                               经理(自 2016 年 3 月 1 日至                                               盈灵活配置混合型证券投资                                               基金基金经理(自 2020 年 10                                               月 27 日至 2021 年 11 月 19                                               日)。 吴敌   本基金的基金经   2021-04-08        -    9.2 年   吴敌先生，金融学硕士，持                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告       理；广发可转债                                         有中国证券投资基金业从业       债券型发起式证                                         证书。曾任广发基金管理有       券投资基金的基                                         限公司固定收益研究部债券       金经理；广发安                                         研究员、固定收益研究部总       盈灵活配置混合                                         经理助理、广发鑫源灵活配       型证券投资基金                                         置混合型证券投资基金基金       的基金经理；广                                         经理(自 2022 年 2 月 28 日至       发集祥债券型证                                         2023 年 6 月 7 日)。       券投资基金的基       金经理；广发聚       财信用债券型证       券投资基金的基       金经理；广发集       享债券型证券投       资基金的基金经          理       本基金的基金经       理助理；广发集       瑞债券型证券投       资基金的基金经       理；广发睿享稳       健增利混合型证       券投资基金的基       金经理；广发聚       安混合型证券投                                         郎振东先生，经济学硕士，       资基金的基金经                                         持有中国证券投资基金业从       理；广发中债 1-3                                      业证书。曾任广发基金管理       年国开行债券指                                         有限公司基金会计部基金会       数证券投资基金                                         计、固定收益管理总部债券       的基金经理；广                                         交易员、广发安享灵活配置 郎振东   发汇成一年定期      2021-04-19   2024-04-10   11.7 年   混合型证券投资基金基金经       开放债券型发起                                         理助理(自 2021 年 4 月 19 日       式证券投资基金                                         至 2024 年 4 月 10 日)、广发       的基金经理；广                                         安盈灵活配置混合型证券投       发汇吉 3 个月定                                       资基金基金经理助理(自 2021       期开放债券型发                                         年 11 月 29 日至 2024 年 4 月       起式证券投资基                                         10 日)。       金的基金经理；       广发汇安 18 个月       定期开放债券型       证券投资基金的       基金经理；广发       添盈 180 天持有       期债券型证券投       资基金的基金经                            广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告      理；广发汇达纯      债 3 个月定期开      放债券型发起式      证券投资基金的      基金经理；广发      鑫裕灵活配置混      合型证券投资基      金的基金经理助      理；广发恒信一      年持有期混合型      证券投资基金的      基金经理助理；      广发趋势优选灵      活配置混合型证      券投资基金的基      金经理助理；广      发成长优选灵活      配置混合型证券      投资基金的基金      经理助理；广发      恒悦债券型证券      投资基金的基金      经理助理；广发      集汇债券型证券      投资基金的基金      经理助理；广发      稳润一年持有期      混合型证券投资      基金的基金经理          助理   注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 法》的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。                                 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。   在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。   本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生 任何不公平的交易事项。   本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 上证 50、沪深 300 指数上半年录得正收益，但代表小盘股的中证 2000 跌幅超过 20%，行业层面红利 和部分 AI 相关的成长股领涨，地产链、消费、电新和大部分周期股下跌。同期债券市场表现较好， 收益率整体震荡下行，收益率曲线陡峭化。转债跟随股市波动，同样出现大小盘分化，中证转债指 数上半年跌幅仅 0.07%，但可转债等权指数有 5.21%的跌幅，二季度下旬出现低价转债大面积跌破债 底的情况。   报告期内，本基金继续秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的 股票以获取超额收益，报告期内股票仓位偏低，同时小仓位配置低价转债。                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.65%，C 类基金份额净值增长率为 1.45%， 同期业绩比较基准收益率为 3.38%。   展望下半年，房价下跌速度可能减缓，在连续下跌近三年之后，本轮房价的跌幅将接近国际经 验的可比跌幅，同时部分地区的租金回报率与理财收益持平，并且新开工面积的快速下降意味着新 房供需回归平衡。房价的阶段性企稳将缓解居民去杠杆的压力，有助于消费倾向的修复，届时很多 内需行业有望看到需求回升。海外可能进入降息窗口，美元和美债收益率走低将缓解 A 股估值的压 力，也有助于非美国家的需求恢复。随着内外压制因素的改善，权益市场结构性机会有望增加。债 市由于融资需求偏弱，收益率上行的风险小，美联储降息将减轻汇率压力，降息等货币政策仍有空 间。   权益在结构上持续关注三类机会：第一，高质量、可持续的需求增长，包括消费医药、公用事 业方向的低估值资产；第二，局部高景气，包括科技、出口链；第三，供给侧格局持续改善，在成 熟制造业、上游资源行业、高端制造业都可能有此类细分行业出现。   未来，本基金将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，保持仓位的适度 灵活性，着重做好选股择券，争取获得超额收益。   本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中 国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。   本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程 序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等 岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估 值价格的最终决策。   本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程 各方之间不存在重大利益冲突。   本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同 约定提供相关投资品种的估值数据。                            广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 进行利润分配，符合合同规定。   报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。   本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发安享灵活配置混合型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。   本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。                                           广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 会计主体：广发安享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                         单位：人民币元                                              本期末                      上年度末         资   产           附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1                    1,298,242.31            1,265,110.89 结算备付金                                             57,751,113.18         175,399,558.17 存出保证金                                               101,278.36              315,551.58 交易性金融资产                 6.4.7.2              3,723,965,792.17          3,887,267,933.25 其中：股票投资                                          157,062,136.23         149,646,572.45      基金投资                                                     -                       -      债券投资                                    3,566,903,655.94          3,737,621,360.80      资产支持证券投资                                                 -                       -      贵金属投资                                                    -                       -      其他投资                                                     -                       - 衍生金融资产                  6.4.7.3                               -                       - 买入返售金融资产                6.4.7.4                               -          60,011,394.96 债权投资                    6.4.7.5                               -                       - 其中：债券投资                                                       -                       -      资产支持证券投资                                                 -                       -      其他投资                                                     -                       - 应收清算款                                                         -            5,059,218.38 应收股利                                                          -                       - 应收申购款                                              3,532,278.05          11,142,019.22 递延所得税资产                                                       -                       - 其他资产                    6.4.7.6                               -                       - 资产总计                                         3,786,648,704.07          4,140,460,786.45                                              本期末                      上年度末      负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                          -                       - 交易性金融负债                                                       -                       - 衍生金融负债                  6.4.7.3                               -                       - 卖出回购金融资产款                                        516,623,979.21         384,121,926.54 应付清算款                                                         -                       - 应付赎回款                                             12,506,073.19          26,729,141.38                                              广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 应付管理人报酬                                               1,361,328.09              1,571,720.68 应付托管费                                                  163,359.36                188,606.49 应付销售服务费                                                983,653.82               1,138,340.63 应付投资顾问费                                                          -                         - 应交税费                                                   100,456.98                141,692.02 应付利润                                                             -                         - 递延所得税负债                                                          -                         - 其他负债                       6.4.7.7                     250,685.91                185,808.14 负债合计                                                531,989,536.56           414,077,235.88 净资产： 实收基金                       6.4.7.8              2,677,013,899.49            3,110,188,034.99 未分配利润                      6.4.7.9                  577,645,268.02           616,195,515.58 净资产合计                                           3,254,659,167.51            3,726,383,550.57 负债和净资产总计                                        3,786,648,704.07            4,140,460,786.45    注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发安享混合 A 基金份额净值人民币 1.2413 元，基金份额 总 额 257,492,372.20 份 ； 广 发 安 享 混 合 C 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.2131 元 ， 基 金 份 额 总 额 会计主体：广发安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                               单位：人民币元                                                      本期                   上年度可比期间              项目                  附注号          2024 年 1 月 1 日至            2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                                74,593,122.41          79,035,854.80 其中：存款利息收入                       6.4.7.10                  960,702.52           1,032,092.66       债券利息收入                                                         -                     -       资产支持证券利息收入                                                     -                     -       买入返售金融资产收入                                           29,517.35              64,198.68       其他利息收入                                                         -                     - 其中：股票投资收益                       6.4.7.11               -18,562,506.42          -1,708,813.19       基金投资收益                    6.4.7.12                             -                     -       债券投资收益                    6.4.7.13               53,485,754.44          66,377,627.22       资产支持证券投资收益                6.4.7.14                             -            70,913.22       贵金属投资收益                   6.4.7.15                             -                     -       衍生工具收益                    6.4.7.16                             -                     -                                          广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告      股利收益                     6.4.7.17            2,927,730.12           630,025.82    以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益                                                    -                    -      其他投资收益                                                  -                    - 填列） 减：二、营业总支出                                        22,506,561.64        26,238,103.02 其中：卖出回购金融资产支出                                     5,977,164.39         6,129,366.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税费用                                                      -                    - 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                52,086,560.77        52,797,751.78 五、其他综合收益的税后净额                                                -                    - 六、综合收益总额                                         52,086,560.77        52,797,751.78    注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其 他利息收入”中列示。 会计主体：广发安享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                      单位：人民币元                                               本期     项目                            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      实收基金                      未分配利润                净资产合计 一、上期期末净资 产 加：会计政策变更                             -                       -                        - 二、本期期初净资              3,110,188,034.99          616,195,515.58       3,726,383,550.57                                        广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”            -433,174,135.50           -38,550,247.56        -471,724,383.06 号填列） （一）、综合收益                                    -          52,086,560.77           52,086,560.77 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净            -433,174,135.50           -90,636,808.33        -523,810,943.83 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -1,612,817,880.46         -331,378,119.58       -1,944,196,000.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                            -                       -                       - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                        上年度可比期间      项目                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                   实收基金                      未分配利润                 净资产合计 一、上期期末净资 产 加：会计政策变更                           -                       -                       - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”               1,585,211.66           46,570,866.15           48,156,077.81 号填列） （一）、综合收益                                    -          52,797,751.78           52,797,751.78 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净               1,585,211.66            -6,226,885.63           -4,641,673.97 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -2,824,921,651.76         -534,808,673.71       -3,359,730,325.47 款                                      广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                      -                  - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章   广发安享灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证监许可[2015]1928 号《关于准予广发安享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广 发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办                               （“基金合同”）发起，于 2016 法》等有关规定和《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 年 2 月 5 日向社会公开发行募集并于 2016 年 2 月 22 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。   本基金募集期间为 2016 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 17 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 200,302,855.77 元，有效认购户数为 235 户。其中广发安享混合 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 200,134,471.94 元，认购资金在募集期间的利息 为人民币 12,002.71 元；广发安享混合 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额 基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）验资。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计 准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编                              广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和      、 中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。    本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。    （1）印花税    境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 施减半征收。    （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加    根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；    根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；                              广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。   本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。   （3）企业所得税   证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个人所得税   个人所得税税率为 20%。   基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税                                           广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。      暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。                                                                       单位：人民币元                                                          本期末                项目 活期存款                                                                     1,298,242.31 等于：本金                                                                    1,298,041.41       加：应计利息                                                                   200.90 定期存款                                                                                   - 等于：本金                                                                                  -       加：应计利息                                                                           - 其中：存款期限 1 个月以内                                                                         -       存款期限 1-3 个月                                                                      -       存款期限 3 个月以上                                                                      - 其他存款                                                                                   - 等于：本金                                                                                  -       加：应计利息                                                                           - 合计                                                                       1,298,242.31                                                                       单位：人民币元                                                本期末      项目                                   2024 年 6 月 30 日                     成本            应计利息             公允价值               公允价值变动 股票              151,846,300.54               -     157,062,136.23       5,215,835.69 贵金属投资-金交                              -               -                  -                  - 所黄金合约 债券     交易所      740,527,194.33   10,308,165.50     754,329,798.60       3,494,438.77                                            广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告        市场        银行间        市场        合计      3,507,382,807.11   52,292,022.84   3,566,903,655.94     7,228,825.99 资产支持证券                        -               -                  -                - 基金                            -               -                  -                - 其他                            -               -                  -                - 合计             3,659,229,107.65   52,292,022.84   3,723,965,792.17    12,444,661.68      本基金本报告期末无衍生金融工具。      本基金本报告期末无买入返售金融资产。      本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金本报告期末无债权投资。      本基金本报告期末无其他资产。                                                                      单位：人民币元                                                         本期末                项目 应付券商交易单元保证金                                                                       - 应付赎回费                                                                         34.77 应付证券出借违约金                                                                         - 应付交易费用                                                                   146,175.76 其中：交易所市场                                                                 109,910.95      银行间市场                                                                36,264.81 应付利息                                                                              - 预提费用                                                                     104,475.38                合计                                                        250,685.91                              广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                               金额单位：人民币元                     广发安享混合 A                                           本期          项目                   2024年至2024年                     基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                         284,259,019.34                      284,259,019.34 本期申购                           27,756,314.61                      27,756,314.61 本期赎回（以“-”号填列）                 -54,522,961.75                      -54,522,961.75 本期末                          257,492,372.20                      257,492,372.20                                                               金额单位：人民币元                     广发安享混合 C                                           本期          项目                   2024年至2024年                     基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                        2,825,929,015.65                    2,825,929,015.65 本期申购                        1,151,887,430.35                    1,151,887,430.35 本期赎回（以“-”号填列）              -1,558,294,918.71                   -1,558,294,918.71 本期末                         2,419,521,527.29                    2,419,521,527.29    注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。                                                                单位：人民币元                         广发安享混合 A         项目      已实现部分                  未实现部分                   未分配利润合计 上年度末              50,925,867.55            11,940,195.76            62,866,063.31 本期期初              50,925,867.55            11,940,195.76            62,866,063.31 本期利润               2,132,859.38                3,358,812.86          5,491,672.24 本期基金份额交易产生的 变动数                -4,932,665.15           -1,302,048.04            -6,234,713.19 其中：基金申购款           5,094,272.44                1,278,653.60          6,372,926.04       基金赎回款       -10,026,937.59           -2,580,701.64           -12,607,639.23 本期已分配利润                        -                          -                        - 本期末               48,126,061.78            13,996,960.58         62,123,022.36                                                                单位：人民币元                                     广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                广发安享混合 C         项目              已实现部分                未实现部分              未分配利润合计 上年度末                     427,277,312.41        126,052,139.86     553,329,452.27 本期期初                     427,277,312.41        126,052,139.86     553,329,452.27 本期利润                      14,570,482.11         32,024,406.42      46,594,888.53 本期基金份额交易产生的                          -63,469,701.99        -20,932,393.15     -84,402,095.14 变动数 其中：基金申购款                 178,000,326.54         56,368,058.67     234,368,385.21      基金赎回款              -241,470,028.53        -77,300,451.82    -318,770,480.35 本期已分配利润                               -                     -                       - 本期末                      378,378,092.53        137,144,153.13     515,522,245.66                                                                 单位：人民币元                                                     本期              项目 活期存款利息收入                                                                42,964.51 定期存款利息收入                                                                        - 其他存款利息收入                                                                        - 结算备付金利息收入                                                              916,211.34 其他                                                                       1,526.67 合计                                                                     960,702.52                                                                 单位：人民币元                                                     本期              项目 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                 -18,562,506.42 股票投资收益——赎回差价收入                                                                  - 股票投资收益——申购差价收入                                                                  - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                                - 合计                                                               -18,562,506.42                                                                 单位：人民币元                                                    本期              项目 卖出股票成交总额                                                          74,928,080.02 减：卖出股票成本总额                                                        93,327,612.83 减：交易费用                                                                 162,973.61 买卖股票差价收入                                                         -18,562,506.42                                 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告    本基金本报告期内无基金投资收益。                                                        单位：人民币元                                                本期                 项目 债券投资收益——利息收入                                                  61,346,765.35 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                                               -7,861,010.91 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                            - 债券投资收益——申购差价收入                                                            - 合计                                                            53,485,754.44                                                         单位：人民币元                                                本期                 项目  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成本总额  减：应计利息总额                                                     50,658,824.28  减：交易费用                                                           43,216.00  买卖债券差价收入                                                      -7,861,010.91    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。    本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。    本基金本报告期内无贵金属投资收益。    本基金本报告期内无衍生工具收益。                                                        单位：人民币元             项目                                本期                             广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 股票投资产生的股利收益                                               2,927,730.12 其中：证券出借权益补偿收入                                                        - 基金投资产生的股利收益                                                          - 合计                                                        2,927,730.12                                                      单位：人民币元                                             本期            项目名称 ——股票投资                                                    14,893,304.82 ——债券投资                                                    20,489,914.46 ——资产支持证券投资                                                               - ——基金投资                                                                   - ——贵金属投资                                                                  - ——其他                                                                     - ——权证投资                                                                   - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税                                                                    - 合计                                                        35,383,219.28                                                      单位：人民币元                                             本期             项目 基金赎回费收入                                                     364,086.11 基金转换费收入                                                        4,619.01 合计                                                          368,705.12      本基金本报告期内无信用减值损失。                                                      单位：人民币元                                             本期             项目 审计费用                                                         35,803.04 信息披露费                                                        59,672.34 证券出借违约金                                                              - 账户维护费                                                        18,000.00 其他                                                             600.00 合计                                                          114,075.38                                     广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告    截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。    截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。    本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。                     关联方名称                                 与本基金的关系                                              基金发起人、基金管理人、注册登记机 广发基金管理有限公司                                              构、基金销售机构 广发银行股份有限公司                                   基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司                                   基金管理人控股股东、基金销售机构    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。                                                                 单位：人民币元                                    本期                         上年度可比期间                项目           2024年至2024年6月             2023年至2023年6月 当期发生的基金应支付的管理费                             8,859,201.83           10,792,803.92 其中：应支付销售机构的客户维护费                           3,575,627.56            4,773,248.54       应支付基金管理人的净管理费                        5,283,574.27            6,019,555.38    注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数                                     广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告    H 为每日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。                                                               单位：人民币元                                      本期                     上年度可比期间              项目               2024年至2024年6月         2023年至2023年6月 当期发生的基金应支付的托管费                           1,063,104.14            1,295,136.42    注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：    H＝E×0.06%÷当年天数    H 为每日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。                                                                单位：人民币元                                             本期 获得销售服务费的各关                         2024年至2024年    联方名称                           当期发生的基金应支付的销售服务费                    广发安享混合 A        广发安享混合 C                     合计 广发基金管理有限公                               -          523,372.58                     523,372.58 司 广发银行股份有限公                               -              660.11                         660.11 司 广发证券股份有限公                               -            1,245.00                       1,245.00 司 合计                            -          525,277.69                     525,277.69                                         上年度可比期间 获得销售服务费的各关                         2023年至2023年    联方名称                           当期发生的基金应支付的销售服务费                    广发安享混合A         广发安享混合C                      合计                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 广发基金管理有限公                           -             279,982.74                       279,982.74 司 广发银行股份有限公                           -               1,690.33                         1,690.33 司 广发证券股份有限公                           -               1,265.76                         1,265.76 司 合计                        -             282,938.83                       282,938.83   注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。   如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。                                                                单位：人民币元                                    本期  银行间市场        债券交易金额                    基金逆回购                  基金正回购  交易的各关            基金买入        基金卖出        交易金额         利息收入      交易金额           利息支出  联方名称 广发银行股                                                    739,000,000.0                    -           -            -        -                   49,992.71 份有限公司                                                                0                               上年度可比期间  银行间市场        债券交易金额                    基金逆回购                  基金正回购  交易的各关            基金买入        基金卖出        交易金额         利息收入      交易金额           利息支出  联方名称 广发银行股                    -           -            -        -               -           - 份有限公司                                        广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。   本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。   本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 广发安享混合 A   本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发安享混合 C   本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。                                                                    单位：人民币元                                   本期                       上年度可比期间       关联方名称        2024年至2024年             2023年至2023年                     期末余额           当期利息收入            期末余额          当期利息收入 广发银行股份有限公司         1,298,242.31         42,964.51   1,880,026.47      56,790.32   注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。   本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。   无。   本基金本报告期内未进行利润分配。                                       广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                     金额单位：人民币元                              流通                              受                                 期末        期末 证券      证券   成功       受限     限类    认购        期末估 数量(单          成本        估值 代码      名称   认购日       期     型     价格        值单价 位：股)          总额        总额        备注                              新股                              受限                         内    流通    18.65     18.65                                 -                       （含）    受限                         内    流通    20.56     20.56                                 -                       （含）    受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                受限                                新股                                受限                                新股                                受限    注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流 通受限期和估值价格与相应原股票一致。    截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。    截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。    截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 303,570,292.63 元，是以如下债券作为质押：                                                                             金额单位：人民币元                                                期末估值   债券代码         债券名称           回购到期日                         数量（张）             期末估值总额                                                 单价 合计                                                           3,185,000.00     330,528,866.98    截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 213,053,686.58 元，于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 3 日先后到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易 所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。    截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。                                  广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告    本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。    本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。    信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等 级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约 风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。                                                  单位：人民币元                           本期末                   上年度末         短期信用评级   A-1                                    -           50,519,065.76   A-1 以下                                 -                       -   未评级                       428,966,753.02         698,478,657.56   合计                        428,966,753.02         748,997,723.32    注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                  单位：人民币元         短期信用评级          本期末                   上年度末                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 A-1                         245,960,531.50         196,027,347.55 A-1 以下                                   -                       - 未评级                                      -                       - 合计                          245,960,531.50         196,027,347.55    注：1、短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。 存单 A-1 以下所填列的同业存单均为主体信用评级为 AAA 以下的短期同业存单。                                                   单位：人民币元                         本期末                     上年度末       长期信用评级 AAA                     2,303,437,013.70          2,300,929,626.02 AAA 以下                        5,312,383.68            3,329,921.77 未评级                         583,226,974.04         488,336,742.14 合计                      2,891,976,371.42          2,792,596,289.93    注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。    本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。    流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。    本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合                                                    广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告  的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。      综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。      基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，  导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏  感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，  也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、  外汇风险和其他价格风险。      利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风  险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投  资组合中债券的利率风险。                                                                                    单位：人民币元      本期末 资产 货币资金                  1,298,242.31                  -                -                - 1,298,242.31 结算备付金               57,751,113.18                   -                -                - 57,751,113.18 存出保证金                  101,278.36                   -                -                -      101,278.36 交易性金融资产           2,290,176,742.01   1,040,119,156.84   236,607,757.09   157,062,136.23 应收申购款                            -                  -                -     3,532,278.05 3,532,278.05 资产总计                                                                                      3,786,648,704. 负债 卖出回购金融资                                                                                   516,623,979.2 产款                                                                                                    1 应付赎回款                            -                  -                -    12,506,073.19 12,506,073.19 应付管理人报酬                          -                  -                -     1,361,328.09 1,361,328.09 应付托管费                            -                  -                -      163,359.36       163,359.36 应付销售服务费                          -                  -                -      983,653.82       983,653.82 应交税费                             -                  -                -      100,456.98       100,456.98 其他负债                             -                  -                -      250,685.91       250,685.91                                                   广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 负债总计                                                                                     531,989,536.5 利率敏感度缺口                                                                                  3,254,659,167.    上年度末      日 资产 货币资金                 1,265,110.89                  -                -                - 1,265,110.89 结算备付金             175,399,558.17                   -                -                - 存出保证金                 315,551.58                   -                -                -      315,551.58 交易性金融资产          2,855,171,476.54    861,688,955.30     20,760,928.96   149,646,572.45 买入返售金融资 产 应收清算款                           -                  -                -     5,059,218.38 5,059,218.38 应收申购款                           -                  -                -    11,142,019.22 11,142,019.22 资产总计                                                                                     4,140,460,786. 负债 卖出回购金融资                                                                                  384,121,926.5 产款                                                                                                   4 应付赎回款                           -                  -                -    26,729,141.38 26,729,141.38 应付管理人报酬                         -                  -                -     1,571,720.68 1,571,720.68 应付托管费                           -                  -                -      188,606.49       188,606.49 应付销售服务费                         -                  -                -     1,138,340.63 1,138,340.63 应交税费                            -                  -                -      141,692.02       141,692.02 其他负债                            -                  -                -      185,808.14       185,808.14 负债总计                                                                                     414,077,235.8 利率敏感度缺口                                                                                  3,726,383,550.      注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。   假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                       广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                           对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）           相关风险变量的变动               本期末                      上年度末  分析                            2024 年 6 月 30 日           2023 年 12 月 31 日         市场利率上升 25 个基点                  -10,523,743.73               -7,075,439.45         市场利率下降 25 个基点                   10,635,440.46                7,108,418.80    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。                                                                金额单位：人民币元                                   本期末                         上年度末                                             占基金                          占基金            项目                                             资产净                          资产净                           公允价值                          公允价值                                             值比例                          值比例                                             （%）                          （%） 交易性金融资产－股票投资              157,062,136.23         4.83   149,646,572.45      4.02 交易性金融资产－基金投资                            -           -                -          - 交易性金融资产－债券投资                77,721,736.66        2.39    79,220,179.79      2.13 交易性金融资产－贵金属投资                           -           -                -          - 衍生金融资产－权证投资                             -           -                -          - 其他                                      -           -                -          -            合计             234,783,872.89         7.21   228,866,752.24      6.14 假设                      除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变                                        对资产负债表日基金资产净值的 分析         相关风险变量的变动                                         影响金额（单位：人民币元）                                   广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                本期末                             上年度末         上升 5%                            7,670,444.25                 6,825,738.54         下降 5%                            -7,670,444.25               -6,825,738.54    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                     单位：人民币元                                                本期末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                       232,862,981.87 第二层次                                      3,490,967,426.76 第三层次                                         135,383.54         合计                                3,723,965,792.17    对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列 入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。    本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。    本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金 融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。    本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                          金额单位：人民币元  序号           项目                 金额                  占基金总资产的比例（%）        其中：普通股                    157,062,136.23                  4.15             存托凭证                                 -                  -        其中：债券                    3,566,903,655.94                94.20             资产支持证券                               -                  -        其中：买断式回购的买入返                                                  -                  -        售金融资产        银行存款和结算备付金合        计                                                          占基金资产净值比例  代码   行业类别                           公允价值（元）                                                             （％）   A   农、林、牧、渔业                                  633.90           0.00   B   采矿业                                17,855,814.80           0.55   C   制造业                                67,129,724.13           2.06   D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                   16,122,433.51           0.50   E   建筑业                                19,843,857.46           0.61   F   批发和零售业                                 38,024.86           0.00   G   交通运输、仓储和邮政业                        10,855,074.28           0.33   H   住宿和餐饮业                                         -              -   I   信息传输、软件和信息技术服务业                    15,146,217.74           0.47                                      广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   J       金融业                                    3,965,080.10                0.12   K       房地产业                                              -                   -   L       租赁和商务服务业                               6,060,000.00                0.19   M       科学研究和技术服务业                                21,584.60                0.00   N       水利、环境和公共设施管理业                             23,690.85                0.00   O       居民服务、修理和其他服务业                                     -                   -   P       教育                                                -                   -   Q       卫生和社会工作                                           -                   -   R       文化、体育和娱乐业                                         -                   -   S       综合                                                -                   -           合计                                   157,062,136.23                4.83   本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。                                                                    金额单位：人民币元                                                                    占基金资产净   序号      股票代码      股票名称          数量(股)          公允价值(元)                                                                     值比例(％)                                广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                     广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                              金额单位：人民币元                                                                 占期初基金资  序号         股票代码      股票名称                  本期累计买入金额            产净值比例                                                                  （％）                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）                            、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                     金额单位：人民币元                                                          占期初基金资  序号    股票代码       股票名称               本期累计卖出金额            产净值比例                                                           （％）                                                          单位：人民币元                                         广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 买入股票成本（成交）总额                                                             85,849,871.79 卖出股票收入（成交）总额                                                             74,928,080.02                                                                        金额单位：人民币元                                                                  占基金资产净值比例  序号               债券品种                     公允价值                                                                          (％)           其中：政策性金融债                            427,658,448.09                   13.14                                                                        金额单位：人民币元                                                                        占基金资产净值       序号       债券代码        债券名称        数量(张)            公允价值                                                                          比例(％)                            行 CD075                            行永续债                            行永续债                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   本基金本报告期未投资股指期货。   本基金本报告期未投资国债期货。   本基金本报告期未投资国债期货。 司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监 督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国农业银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                                                 单位：人民币元  序号             名称                         金额                                       广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                金额单位：人民币元                                                                占基金资产净值       序号            债券代码          债券名称       公允价值                                                                  比例(%)   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。                                                                  份额单位：份            持有人户        户均持有的                      持有人结构  份额级别              数(户)       基金份额            机构投资者                  个人投资者                                          广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                   占总份额比                        占总份额比                                      持有份额                      持有份额                                                     例                            例  广发安享混合                              135,115,3                  122,377,0     A                                   64.67                          07.53 广发安享混合 C                             499,284,9                 1,920,236,    合计         252,080    10,619.70                   23.70%                       76.30%         项目                 份额级别                  持有份额总数（份）                占基金总份额比例                         广发安享混合 A                        1,328,376.20              0.5159% 基金管理人所有从业人员持                         广发安享混合 C                           12,889.14              0.0005% 有本基金                              合计                         1,341,265.34              0.0501%         项目                份额级别                   持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基             广发安享混合 A                                 0~10 金投资和研究部门负责人             广发安享混合 C                                   0 持有本开放式基金                    合计                                   0~10                         广发安享混合 A                                   0 本基金基金经理持有本开             广发安享混合 C                                   0 放式基金                             合计                                     0                                                                                 单位：份          项目                      广发安享混合 A                         广发安享混合 C 基金合同生效日（2016 年 2 月 22 日）基金份额总额                                   广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 本报告期期初基金份额总额                       284,259,019.34       2,825,929,015.65 本报告期基金总申购份额                         27,756,314.61       1,151,887,430.35 减：本报告期基金总赎回份额                       54,522,961.75       1,558,294,918.71 本报告期基金拆分变动份额                                    -                      - 本报告期期末基金份额总额                       257,492,372.20       2,419,521,527.29   本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。   本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。   本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。   本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内本基金投资策略未发生改变。   本报告期内本基金未改聘会计师事务所。   本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。   本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                      金额单位：人民币元            交易          股票交易                 应支付该券商的佣金   券商名称                                                         备注            单元      成交金额        占当期股           佣金    占当期佣                                               广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告           数量                             票成交总                         金总量的                                          额的比例                         比例   兴业证券         2     145,263,271.76         93.75%      108,350.26    93.75%    -   长江证券         2         9,682,527.81        6.25%         7,222.24    6.25%    -   注：1、交易单元选择标准：   （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；   （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；   （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；   （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；   （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；   （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。   （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。   （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。                                                                        金额单位：人民币元                    债券交易                     债券回购交易                     权证交易                                                      占当期债                          占当期债                                                   占当期权   券商名称                                               券回购成               成交金额       券成交总           成交金额                     成交金额           证成交总                                                      交总额的                          额的比例                                                   额的比例                                                       比例 兴业证券                      100.00%                     89.75%               -            - 长江证券                 -            -                   10.25%               -            -                                                                                法定披露日 序号                 公告事项                                法定披露方式                                                                                     期                                  广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告         广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年         中国证监会规定报刊及         第 4 季度报告提示性公告                   网站         广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年         中国证监会规定报刊及         年度报告提示性公告                       网站                                         中国证监会规定报刊及                                         网站         广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年         中国证监会规定报刊及         第 1 季度报告提示性公告                   网站       广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                                广发基金管理有限公司                                                二〇二四年八月三十日